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关于利率互换风险/收益的概念

哥德式悲剧
2021/6/11 8:41:53

这是金融市场与通论里的一个概念,不太能理解为什么固定利率上升X会收益而下降X会受损。X是固定利率的支付者,如果兑换LIBOR的利率降低,6%的固定利率就可以兑换6个月的LIBOR,不是代表固定利率的价值提升了吗?那么X支付6%的固定利率就可以获得之前10%才能获得的LIBOR不是会受益吗...为什么B接受该头寸需要补偿呢?以及X在固定利率提升后对A卖出头寸,A为什么仅需支付10%?X又为什么能实现收益?求个大神解答QAQ

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匿名 提交回答
其他回答(1个)

1个回答

  • 一笔谈天气

    2021/6/14 4:47:17

    不知情没事

    知道了不承认也没事

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